Сравнение GGLS с SPXS
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.19%/yr vs -39.52%/yr for SPXS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам GGLS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | -4.50% |
Correlation
The correlation between GGLS and SPXS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between GGLS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
GGLS
SPXS
Сравнение GGLS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.82 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.94 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.62 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SPXS
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -100.00% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -43.64% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | -84.13% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -100.00% | +21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -96.31% | +48.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 25.40% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SPXS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 10.75% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.70% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 30.07% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 37.65% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 50.74% | -19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 53.50% | -22.13% |
Сравнение комиссий GGLS и SPXS
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SPXS
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SPXS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (10.75%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, GGLS leads with -31.19% vs -39.52% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLS has performed better with a -31.19% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.97% for GGLS.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.08% for SPXS.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор