Сравнение GGLS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short S&P500 (SH).
GGLS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.62% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
GGLS
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- -18.92%
- 1 год
- -49.61%
- 3 года*
- -30.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и SH
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
GGLS vs. SH — Ранг доходности на риск
GGLS
SH
Сравнение GGLS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | -0.66 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | -0.82 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.88 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.46 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.56 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | -0.66 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и SH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SH
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.03% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SH
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -94.26% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -26.61% | -32.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.30% | -93.87% | +19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -67.50% | +22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.63% | 21.86% | +19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SH
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 5.36% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 9.45% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 18.18% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.04% | 16.86% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 17.99% | +13.05% |