PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLS и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и SH


2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
4.62%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-13.52%-14.80%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.


GGLS

1 день
-3.43%
1 месяц
2.50%
С начала года
4.62%
6 месяцев
-18.92%
1 год
-49.61%
3 года*
-30.87%
5 лет*
10 лет*

SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий GGLS и SH

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

GGLS vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.62

-0.66

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.54

-0.82

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

0.88

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.46

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-0.56

-0.65

GGLS vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.62, что ниже коэффициента Шарпа SH равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

-0.66

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между GGLS и SH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и SH

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SH в 3.95%


TTM202520242023202220212020201920182017
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
4.03%4.87%4.31%5.80%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и SH

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLSSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-94.26%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-26.61%

-32.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.30%

-93.87%

+19.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.32%

-67.50%

+22.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.63%

21.86%

+19.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и SH

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLSSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

5.36%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

9.45%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

18.18%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.04%

16.86%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.04%

17.99%

+13.05%