PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с SARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLS и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и SARK


2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
8.33%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
8.23%-25.93%-36.90%-46.32%18.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGLS показывает доходность 8.33%, а SARK немного ниже – 8.23%.


GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
10 лет*

SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Tradr Short Innovation Daily ETF

Сравнение комиссий GGLS и SARK

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Доходность на риск

GGLS vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSSARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

-0.74

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-0.95

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

0.89

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.59

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-0.73

-0.44

GGLS vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа SARK равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

-0.74

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.19

-0.65

Корреляция

Корреляция между GGLS и SARK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и SARK

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SARK в 2.60%


TTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и SARK

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SARK.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLSSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-81.07%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-59.44%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-76.11%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.29%

-45.20%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

47.97%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и SARK

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLSSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

12.41%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

27.16%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

46.26%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

56.94%

-25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

56.94%

-25.93%