Сравнение GGLS с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
GGLS и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 18.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGLS показывает доходность 8.33%, а SARK немного ниже – 8.23%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и SARK
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
GGLS vs. SARK — Ранг доходности на риск
GGLS
SARK
Сравнение GGLS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.74 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -0.95 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.89 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.59 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.73 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.74 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.19 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и SARK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SARK
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SARK
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -81.07% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -59.44% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -76.11% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -45.20% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 47.97% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SARK
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 12.41% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 27.16% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 46.26% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 56.94% | -25.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 56.94% | -25.93% |