Сравнение GGLS с MSFD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.29%/yr vs -7.16%/yr for MSFD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between GGLS and MSFD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GGLS and MSFD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
GGLS
MSFD
Сравнение GGLS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.08 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.32 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.89 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 0.29 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.51 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и MSFD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -59.90% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -23.25% | -37.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -40.50% | -32.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -50.20% | -28.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -41.59% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 8.40% | +32.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и MSFD
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 8.19%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 10.12% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 22.06% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 25.32% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 26.15% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 26.15% | +5.12% |
Сравнение комиссий GGLS и MSFD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и MSFD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MSFD в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and MSFD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.12%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -31.29% for GGLS. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 2.83% for MSFD.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор