Сравнение GGLS с MSFD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.19%/yr vs -4.61%/yr for MSFD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between GGLS and MSFD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between GGLS and MSFD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
GGLS
MSFD
Сравнение GGLS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.17 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.01 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.20 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и MSFD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -59.90% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -23.25% | -32.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | -40.50% | -31.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -47.33% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -41.66% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 7.32% | +32.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и MSFD
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеют волатильность 10.75% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.74% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 24.21% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 27.50% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 26.41% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 26.41% | +4.96% |
Сравнение комиссий GGLS и MSFD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и MSFD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MSFD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and MSFD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (10.75%) compared to MSFD (10.74%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -31.19% for GGLS. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -31.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.97% for GGLS.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор