Сравнение GGLS с MSFD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -30.93%/yr vs -2.41%/yr for MSFD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.64%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 28.64%
- 6 месяцев
- 29.98%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.64% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between GGLS and MSFD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GGLS and MSFD has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
GGLS
MSFD
Сравнение GGLS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.24 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.38 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.48 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и MSFD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -59.90% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -23.25% | -35.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -40.50% | -32.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -41.98% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -41.61% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 7.18% | +35.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и MSFD
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.52%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 11.54% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 22.75% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 26.23% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 26.25% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 26.25% | +5.06% |
Сравнение комиссий GGLS и MSFD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и MSFD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности MSFD в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.07% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and MSFD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (11.54%) compared to GGLS (9.52%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -2.41% vs -30.93% for GGLS. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -2.41% return vs -30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
MSFD has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.88% for GGLS.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор