Сравнение GGLS с GOOY
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GGLS is passively managed, while GOOY is actively managed. Over the past year, GGLS returned -55.43% vs 88.26% for GOOY. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 88.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -26.50% | -4.35% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.61% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
Correlation
The correlation between GGLS and GOOY is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | -0.95 |
The correlation between GGLS and GOOY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. GOOY — Ранг доходности на риск
GGLS
GOOY
Сравнение GGLS c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.65 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.50 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 21.08 | -22.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 3.84 | -5.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 1.09 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и GOOY
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -24.40% | -56.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -16.15% | -44.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -8.61% | -70.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -6.26% | -40.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 4.20% | +36.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и GOOY
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.90% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 17.19% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 23.19% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 23.31% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 23.31% | +7.96% |
Сравнение комиссий GGLS и GOOY
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и GOOY
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности GOOY в 50.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.99% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and GOOY have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (8.19%) compared to GOOY (6.90%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 88.26% vs -55.43% for GGLS. On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 88.26% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GOOY has the higher dividend yield at 50.99%, compared with 4.93% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор