Сравнение GGLS с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short Dow30 (DOG).
GGLS и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 4.40%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и DOG
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
GGLS vs. DOG — Ранг доходности на риск
GGLS
DOG
Сравнение GGLS c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.40 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -0.45 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.34 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.46 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.40 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.55 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и DOG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и DOG
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DOG в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и DOG
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -92.59% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -22.70% | -36.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -91.95% | +18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -66.16% | +20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 16.48% | +25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и DOG
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 5.00% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 9.24% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 16.82% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 14.73% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 17.46% | +13.55% |