Сравнение GGLS с DOG
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -30.93%/yr vs -9.29%/yr for DOG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.76%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- -9.29%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- -11.59%
Сравнение доходности по годам GGLS и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.76% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -6.12% |
Correlation
The correlation between GGLS and DOG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. DOG — Ранг доходности на риск
GGLS
DOG
Сравнение GGLS c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.82 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.99 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.80 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и DOG
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -92.81% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -14.40% | -44.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -29.93% | -43.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -92.81% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -66.45% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 7.93% | +34.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и DOG
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 4.24% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 9.90% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 12.46% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 14.84% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 17.49% | +13.82% |
Сравнение комиссий GGLS и DOG
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и DOG
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности DOG в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.59% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and DOG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.52%) compared to DOG (4.24%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs DOG's -92.81%.
On 3-year performance, DOG leads with -9.29% vs -30.93% for GGLS. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -9.29% return vs -30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
DOG has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.88% for GGLS.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.95% for DOG.
DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор