PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с DOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLS и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и DOG


2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
8.33%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
DOG
ProShares Short Dow30
4.40%-8.40%-5.62%-7.05%-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 4.40%.


GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
10 лет*

DOG

1 день
-2.44%
1 месяц
5.84%
С начала года
4.40%
6 месяцев
1.88%
1 год
-6.66%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

ProShares Short Dow30

Сравнение комиссий GGLS и DOG

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.


Доходность на риск

GGLS vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

DOG
Ранг доходности на риск DOG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

-0.40

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-0.45

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

0.94

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.34

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-0.46

-0.71

GGLS vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа DOG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

-0.40

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между GGLS и DOG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и DOG

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DOG в 3.21%


TTM202520242023202220212020201920182017
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30
3.21%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и DOG

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и DOG.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-92.59%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-22.70%

-36.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-91.95%

+18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.29%

-66.16%

+20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

16.48%

+25.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и DOG

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

5.00%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

9.24%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

16.82%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

14.73%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

17.46%

+13.55%