Сравнение GGLS с AVUQ
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis. GGLS is passively managed, while AVUQ is actively managed. Over the past year, GGLS returned -55.43% vs 30.44% for AVUQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.15%/yr for AVUQ.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и AVUQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 11.23%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUQ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и AVUQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -50.35% |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 11.23% | 22.52% |
Correlation
The correlation between GGLS and AVUQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between GGLS and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. AVUQ — Ранг доходности на риск
GGLS
AVUQ
Сравнение GGLS c AVUQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | AVUQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.35 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.63 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.45 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 2.00 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 1.55 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и AVUQ
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки AVUQ в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и AVUQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -11.86% | -69.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -11.61% | -48.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -0.96% | -78.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -2.08% | -44.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 2.92% | +38.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и AVUQ
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 3.61% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 11.59% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 15.30% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 19.42% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 19.42% | +11.85% |
Сравнение комиссий GGLS и AVUQ
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и AVUQ
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности AVUQ в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.35% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and AVUQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (8.19%) compared to AVUQ (3.61%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs AVUQ's -11.86%.
On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs -55.43% for GGLS. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.35% for AVUQ.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.15% for AVUQ.
AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и AVUQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор