PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с AVUQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и AVUQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 11.23%.


GGLS

1 день
0.70%
1 месяц
6.67%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-55.43%
3 года*
-31.29%
5 лет*
10 лет*

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и AVUQ


2026 (YTD)2025
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-14.40%-50.35%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF
11.23%22.52%

Correlation

The correlation between GGLS and AVUQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.61

The correlation between GGLS and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Avantis U.S. Quality ETF

Доходность на риск

GGLS vs. AVUQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина

AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c AVUQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSAVUQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.35

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.63

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

10.45

-11.79

GGLS vs. AVUQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.91, что ниже коэффициента Шарпа AVUQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и AVUQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSAVUQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.91

2.00

-3.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

1.55

-2.50

Просадки

Сравнение просадок GGLS и AVUQ

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки AVUQ в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и AVUQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSAVUQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-11.86%

-69.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-11.61%

-48.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.97%

-0.96%

-78.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.86%

-2.08%

-44.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.18%

2.92%

+38.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и AVUQ

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSAVUQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

3.61%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

11.59%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

15.30%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.27%

19.42%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

19.42%

+11.85%

Сравнение комиссий GGLS и AVUQ

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и AVUQ

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности AVUQ в 0.35%


ПозицияTTM2025202420232022
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF
0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
4.93%4.87%4.31%5.80%0.20%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and AVUQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLS has higher volatility (8.19%) compared to AVUQ (3.61%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs AVUQ's -11.86%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs -55.43% for GGLS. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.35% for AVUQ.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.15% for AVUQ.

AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и AVUQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор