Сравнение GGLS с AVUQ
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis. GGLS is passively managed, while AVUQ is actively managed. Over the past year, GGLS returned -53.51% vs 22.63% for AVUQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.15%/yr for AVUQ.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и AVUQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 7.08%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и AVUQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -49.44% |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 7.08% | 21.84% |
Correlation
The correlation between GGLS and AVUQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.62 |
The correlation between GGLS and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. AVUQ — Ранг доходности на риск
GGLS
AVUQ
Сравнение GGLS c AVUQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | AVUQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.25 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.96 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.47 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и AVUQ
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки AVUQ в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и AVUQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -12.35% | -68.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -11.61% | -47.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -4.66% | -73.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -2.18% | -45.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 3.04% | +39.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и AVUQ
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.96% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 12.54% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 16.12% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 19.64% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 19.64% | +11.67% |
Сравнение комиссий GGLS и AVUQ
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и AVUQ
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AVUQ в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and AVUQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.52%) compared to AVUQ (5.96%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs AVUQ's -12.35%.
On 1-year performance, AVUQ leads with 22.63% vs -53.51% for GGLS. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 22.63% return vs -53.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.31% for AVUQ.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.15% for AVUQ.
AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и AVUQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор