PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с AVUQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и AVUQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 7.08%.


GGLS

1 день
0.51%
1 месяц
10.52%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-53.51%
3 года*
-30.93%
5 лет*
10 лет*

AVUQ

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.51%
1 год
22.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и AVUQ


2026 (YTD)2025
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-11.23%-49.44%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF
7.08%21.84%

Correlation

The correlation between GGLS and AVUQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.62

The correlation between GGLS and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Avantis U.S. Quality ETF

Доходность на риск

GGLS vs. AVUQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c AVUQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGLSAVUQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.25

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.96

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

7.47

-8.76

GGLS vs. AVUQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.81, что ниже коэффициента Шарпа AVUQ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и AVUQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и AVUQ

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки AVUQ в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и AVUQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSAVUQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-12.35%

-68.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.03%

-11.61%

-47.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-4.66%

-73.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.29%

-2.18%

-45.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.68%

3.04%

+39.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и AVUQ

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSAVUQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

5.96%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

12.54%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.63%

16.12%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

19.64%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

19.64%

+11.67%

Сравнение комиссий GGLS и AVUQ

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и AVUQ

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AVUQ в 0.31%


ПозицияTTM2025202420232022
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF
0.31%0.32%0.00%0.00%0.00%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
2.88%4.87%4.31%5.80%0.20%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and AVUQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLS has higher volatility (9.52%) compared to AVUQ (5.96%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs AVUQ's -12.35%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 22.63% vs -53.51% for GGLS. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 22.63% return vs -53.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.31% for AVUQ.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.15% for AVUQ.

AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и AVUQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор