Сравнение GGLL с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
GGLL и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLL и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность -13.29%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%.
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLL и SVXY
GGLL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
GGLL vs. SVXY — Ранг доходности на риск
GGLL
SVXY
Сравнение GGLL c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 0.03 | +3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 0.30 | +3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 0.04 | +5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.61 | 0.11 | +19.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 0.03 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.19 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GGLL и SVXY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и SVXY
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и SVXY
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -95.25% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -26.50% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -83.26% | +55.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -56.58% | +41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 9.82% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и SVXY
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 15.28% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.89% | 24.63% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 38.21% | +23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 35.90% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.21% | 51.23% | +3.98% |