PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с SOXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 62.75%/yr vs -87.41%/yr for SOXS. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. GGLL charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%.

GGLL

1 день
-2.70%
1 месяц
-20.13%
С начала года
11.40%
6 месяцев
10.14%
1 год
265.53%
3 года*
62.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
22.42%
1 месяц
-47.74%
С начала года
-93.50%
6 месяцев
-93.24%
1 год
-97.76%
3 года*
-87.41%
5 лет*
-80.25%
10 лет*
-79.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и SOXS

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		11.40%123.07%48.88%81.20%-30.35%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.50%-85.53%-59.55%-84.56%-26.76%

Correlation

The correlation between GGLL and SOXS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

GGLL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.51
-0.83

+5.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
-3.41

+7.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.63

+0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

-1.00

+7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.42

-1.51

+23.93

GGLL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLL и SOXS

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-100.00%

+47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-97.94%

+59.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

-99.87%

+47.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-100.00%

+71.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-92.61%

+77.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

67.48%

-55.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 19.04%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 66.67%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

66.67%

-47.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.25%

100.39%

-58.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.29%

117.32%

-58.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.23%

111.39%

-55.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.23%

102.09%

-45.86%

Сравнение комиссий GGLL и SOXS

GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и SOXS

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SOXS в 83.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.10%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		83.05%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and SOXS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (66.67%) compared to GGLL (19.04%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs SOXS's -100.00%.

On 3-year performance, GGLL leads with 62.75% vs -87.41% for SOXS. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 19.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.75% return vs -87.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 4.10% for GGLL.

GGLL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 1.08% for SOXS.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор