Сравнение GGLL с SOXS
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 62.90%/yr vs -85.99%/yr for SOXS. Their -0.46 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GGLL charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.66%.
GGLL
- 1 день
- -8.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 185.41%
- 3 года*
- 62.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.67%
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.73M | $181.11M | $185.98M | |
| $3.91B | $3.44B | $3.36B |
Сравнение доходности по годам GGLL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 18.50% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | -26.76% |
Correlation
The correlation between GGLL and SOXS is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.46 |
The correlation between GGLL and SOXS shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
GGLL
SOXS
Сравнение GGLL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.72 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.99 | +5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | -1.34 | +13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и SOXS
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -100.00% | +47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -97.89% | +57.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -99.87% | +47.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -100.00% | +76.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -92.66% | +77.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 72.05% | -56.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 29.22%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 56.43%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 56.43% | -27.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 118.41% | -67.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.08% | 133.96% | -68.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 114.97% | -57.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 103.97% | -46.47% |
Сравнение комиссий GGLL и SOXS
GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и SOXS
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SOXS в 50.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.16% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and SOXS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to GGLL (29.22%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, GGLL leads with 62.90% vs -85.99% for SOXS. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 29.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.90% return vs -85.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 4.16% for GGLL.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 1.08% for SOXS.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор