PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLL и GUSH


2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
87.03%-19.39%-12.73%-7.23%-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.


GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий GGLL и GUSH

GGLL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

GGLL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

0.79

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.35

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.37

1.26

+4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.61

3.14

+16.47

GGLL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.79

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.43

+1.23

Корреляция

Корреляция между GGLL и GUSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и GUSH

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности GUSH в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и GUSH

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-99.98%

+47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-43.67%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.39%

-99.77%

+72.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-92.81%

+77.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

17.57%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и GUSH

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

16.69%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.89%

39.24%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

67.59%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

68.73%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.21%

94.30%

-39.09%