PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с EEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с EEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds - GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%) while EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 65.97%/yr vs -34.25%/yr for EEV. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. GGLL charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for EEV.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -42.06%.

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и EEV

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%-3.24%

Correlation

The correlation between GGLL and EEV is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов GGLL и EEV

Секторы
GGLL
EEV

Коммуникационные услуги

100.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Коммуникационные услуги

GGLL
100.0%
EEV
5.7%

Сырьевые материалы

GGLL

-

EEV
6.1%

Потребительский циклический сектор

GGLL

-

EEV
8.1%

Потребительский защитный сектор

GGLL

-

EEV
2.7%

Энергетика

GGLL

-

EEV
3.3%

Финансовые услуги

GGLL

-

EEV
17.5%

Здравоохранение

GGLL

-

EEV
2.5%

Промышленность

GGLL

-

EEV
6.2%

Недвижимость

GGLL

-

EEV
0.9%

Технологии

GGLL

-

EEV
43.6%

Коммунальные услуги

GGLL

-

EEV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT
Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG

Доходность на риск

GGLL vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLLEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
-1.49

+6.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
-2.69

+7.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.69

+0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

-1.01

+8.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.53

-1.85

+28.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLL vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLLEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

-1.49

+6.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.48

+1.46

Просадки

Сравнение просадок GGLL и EEV

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и EEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-99.87%

+47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-59.83%

+21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

-76.45%

+23.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-99.87%

+78.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-93.00%

+77.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

34.15%

-23.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и EEV

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 16.60%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

17.59%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

35.59%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.40%

40.37%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.03%

38.25%

+17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.03%

41.13%

+14.90%

Сравнение комиссий GGLL и EEV

GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и EEV

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности EEV в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and EEV have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to GGLL (16.60%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs EEV's -99.87%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -34.25% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -34.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.73% for GGLL.

GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for GGLL and 0.95% for EEV.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и EEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор