PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGLL с EEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с EEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds - GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%) while EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 63.59%/yr vs -29.70%/yr for EEV. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. GGLL charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for EEV.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -34.75%.

GGLL

1 день
-8.96%
1 месяц
-11.55%
6 месяцев
2.86%
С начала года
15.84%
1 год
213.08%
3 года*
63.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и EEV

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		15.84%123.07%48.88%81.20%-30.35%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%-4.32%

Correlation

The correlation between GGLL and EEV is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов GGLL и EEV

Секторы
GGLL
EEV

Коммуникационные услуги

100.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

7.2%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Коммуникационные услуги

GGLL
100.0%
EEV
5.7%

Сырьевые материалы

GGLL

-

EEV
6.1%

Потребительский циклический сектор

GGLL

-

EEV
8.1%

Потребительский защитный сектор

GGLL

-

EEV
2.7%

Энергетика

GGLL

-

EEV
3.3%

Финансовые услуги

GGLL

-

EEV
7.2%

Здравоохранение

GGLL

-

EEV
2.5%

Промышленность

GGLL

-

EEV
6.2%

Недвижимость

GGLL

-

EEV
0.9%

Технологии

GGLL

-

EEV
43.6%

Коммунальные услуги

GGLL

-

EEV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL
Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG

Доходность на риск

GGLL vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLLEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
-1.01

+4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
-1.61

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.81

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

-0.83

+6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

-1.45

+17.51

GGLL vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLL и EEV

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и EEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-99.88%

+47.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-58.51%

+20.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

-77.51%

+24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-99.85%

+74.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-93.03%

+77.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

33.47%

-20.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и EEV

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

20.16%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.92%

43.69%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.88%

47.95%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.45%

39.95%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.45%

41.58%

+14.87%

Сравнение комиссий GGLL и EEV

GGLL берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и EEV

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности EEV в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.25%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and EEV have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (21.63%) compared to EEV (20.16%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs EEV's -99.88%.

On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -29.70% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 20.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 4.25% for GGLL.

GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 0.95% for EEV.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и EEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор