PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGLL с EEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с EEV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds - GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%) while EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 62.90%/yr vs -31.66%/yr for EEV. Their -0.42 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GGLL charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for EEV.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -38.53%.

GGLL

1 день
-8.14%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
5.77%
С начала года
18.50%
1 год
185.41%
3 года*
62.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
50.67%

EEV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
-29.03%
С начала года
-38.53%
1 год
-51.48%
3 года*
-31.66%
5 лет*
-16.70%
10 лет*
-22.09%
Всё время*
-25.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEV

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
$384.72K$289.13K$376.72K

GGLL

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
$234.73M$181.11M$185.98M

Сравнение доходности по годам GGLL и EEV

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		18.50%123.07%48.88%81.20%-30.35%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-38.53%-43.35%-8.08%-13.08%-4.32%

Correlation

The correlation between GGLL and EEV is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.42

Сравнение распределения секторов GGLL и EEV

Секторы
GGLL
EEV

Коммуникационные услуги

100.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

8.0%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Коммуникационные услуги

GGLL
100.0%
EEV
5.7%

Сырьевые материалы

GGLL

-

EEV
6.1%

Потребительский циклический сектор

GGLL

-

EEV
8.1%

Потребительский защитный сектор

GGLL

-

EEV
2.7%

Энергетика

GGLL

-

EEV
3.3%

Финансовые услуги

GGLL

-

EEV
8.0%

Здравоохранение

GGLL

-

EEV
2.5%

Промышленность

GGLL

-

EEV
6.2%

Недвижимость

GGLL

-

EEV
0.9%

Технологии

GGLL

-

EEV
43.6%

Коммунальные услуги

GGLL

-

EEV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL
Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с USTEEV с SSGVXEEV с UJBEEV с AMDG

Доходность на риск

GGLL vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGLL c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLLEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
-1.04

+3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.69

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.80

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

-0.90

+5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

-1.53

+13.83

GGLL vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLL и EEV

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и EEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-99.88%

+47.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.32%

-57.08%

+16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

-77.51%

+24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-99.86%

+76.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-93.05%

+77.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.14%

33.94%

-18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и EEV

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.22%

17.28%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.98%

45.17%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.08%

49.60%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.50%

40.17%

+17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.50%

41.78%

+15.72%

Сравнение комиссий GGLL и EEV

GGLL берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и EEV

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности EEV в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.62%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.16%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and EEV have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (29.22%) compared to EEV (17.28%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs EEV's -99.88%.

On 3-year performance, GGLL leads with 62.90% vs -31.66% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.90% return vs -31.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.

EEV has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 4.16% for GGLL.

GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 0.95% for EEV.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и EEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор