PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLL с EEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLL и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLL и EEV


2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у EEV с доходностью -11.20%.


GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*

EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий GGLL и EEV

GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.


Доходность на риск

GGLL vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLLEEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

-1.13

+4.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

-1.79

+5.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.78

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.37

-0.71

+6.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.61

-0.99

+20.60

GGLL vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLLEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

-1.13

+4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.45

+1.24

Корреляция

Корреляция между GGLL и EEV составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и EEV

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности EEV в 4.87%


TTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и EEV

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и EEV.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLLEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-99.83%

+47.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-64.05%

+25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.39%

-99.80%

+72.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-92.94%

+77.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

46.09%

-35.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и EEV

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеют волатильность 19.62% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLLEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

19.43%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.89%

30.25%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

40.33%

+20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

37.24%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.21%

40.74%

+14.47%