Сравнение GGLL с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
GGLL и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и EEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLL и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | -3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у EEV с доходностью -11.20%.
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLL и EEV
GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.
Доходность на риск
GGLL vs. EEV — Ранг доходности на риск
GGLL
EEV
Сравнение GGLL c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | -1.13 | +4.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | -1.79 | +5.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.78 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | -0.71 | +6.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.61 | -0.99 | +20.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -1.13 | +4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.45 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между GGLL и EEV составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и EEV
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности EEV в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и EEV
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и EEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLL | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -99.83% | +47.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -64.05% | +25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -99.80% | +72.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -92.94% | +77.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 46.09% | -35.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и EEV
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеют волатильность 19.62% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLL | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 19.43% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.89% | 30.25% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 40.33% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 37.24% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.21% | 40.74% | +14.47% |