PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGLL с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 62.90%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGLL charges 0.96%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

GGLL

1 день
-8.14%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
5.77%
С начала года
18.50%
1 год
185.41%
3 года*
62.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
50.67%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

GGLL

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
$234.73M$181.11M$185.98M

Сравнение доходности по годам GGLL и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		18.50%123.07%48.88%81.20%-30.35%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%10.22%

Correlation

The correlation between GGLL and DRLL is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.05

The correlation between GGLL and DRLL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGLL и DRLL

Секторы
GGLL
DRLL

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GGLL
100.0%
DRLL

-

Сырьевые материалы

GGLL

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

GGLL

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

GGLL

-

DRLL

-

Энергетика

GGLL

-

DRLL
99.1%

Финансовые услуги

GGLL

-

DRLL

-

Здравоохранение

GGLL

-

DRLL

-

Промышленность

GGLL

-

DRLL

-

Недвижимость

GGLL

-

DRLL

-

Технологии

GGLL

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

GGLL

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

GGLL vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGLL c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLLDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.62

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.13

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.20

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

5.57

+6.73

GGLL vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLL и DRLL

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-23.73%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.32%

-16.99%

-23.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

-23.73%

-29.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-9.02%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-8.14%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.14%

6.71%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и DRLL

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.22%

7.42%

+21.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.98%

18.67%

+32.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.08%

23.14%

+41.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.50%

23.82%

+33.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.50%

23.82%

+33.68%

Сравнение комиссий GGLL и DRLL

GGLL берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и DRLL

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.16%4.16%3.29%2.05%0.59%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and DRLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (29.22%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, GGLL leads with 62.90% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.90% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.

GGLL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.34% for DRLL.

GGLL is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Strive. Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 0.41% for DRLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор