Сравнение GGLL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
GGLL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 19.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%.
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.90%
- 1 год
- 59.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLL и DIG
GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
GGLL vs. DIG — Ранг доходности на риск
GGLL
DIG
Сравнение GGLL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 1.26 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.68 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 1.85 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.61 | 3.79 | +15.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 1.26 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.01 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между GGLL и DIG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и DIG
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и DIG
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -97.04% | +44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -35.40% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -45.64% | +18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -64.48% | +48.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 17.30% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и DIG
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 9.86% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.89% | 27.64% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 49.37% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 51.66% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.21% | 57.59% | -2.38% |