Сравнение GGIZX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GGIZX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGIZX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | -1.92% | 12.49% | 8.34% | 12.32% | -15.60% | 6.94% | 10.66% | 17.36% | -4.88% | 12.31% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции GGIZX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.87% против 7.28% соответственно.
GGIZX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.87%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGIZX и TPDAX
GGIZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
GGIZX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
GGIZX
TPDAX
Сравнение GGIZX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGIZX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.18 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.82 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.59 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 13.57 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGIZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.18 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GGIZX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGIZX и TPDAX
Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | 8.38% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGIZX и TPDAX
Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGIZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -22.29% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -7.58% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -17.58% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -22.29% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.97% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.94% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.01% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGIZX и TPDAX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) составляет 3.45%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGIZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.40% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 9.86% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 12.29% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 10.14% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 9.87% | -1.21% |