PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGIZX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGIZX с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGIZX (GuideStone Funds Balanced Allocation Fund) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both funds - GGIZX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideStone Funds, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, GGIZX returned 13.13% vs 29.68% for QQQI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGIZX charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности GGIZX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGIZX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

GGIZX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.24%
1 год
13.13%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.34%

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGIZX и QQQI

2026 (YTD)20252024
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		4.85%12.49%7.85%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between GGIZX and QQQI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between GGIZX and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GGIZX:
GGIZX с BAICXGGIZX с PHYQXGGIZX с GMFZXGGIZX с GFIZXGGIZX с GCOZXGGIZX с GGEYXGGIZX с GDMYX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

GGIZX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGIZX
Ранг доходности на риск GGIZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIZX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGIZX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGIZXQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.30

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.05

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.10

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

13.93

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGIZX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGIZX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGIZX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGIZXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.32

-0.79

Просадки

Сравнение просадок GGIZX и QQQI

Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGIZXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-20.00%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-9.61%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.52%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.19%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.14%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GGIZX и QQQI

Текущая волатильность для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) составляет 2.26%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGIZXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.69%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

9.85%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

12.98%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

17.05%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

17.05%

-8.36%

Сравнение комиссий GGIZX и QQQI

GGIZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGIZX и QQQI

Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		7.84%8.22%4.40%4.06%7.00%5.66%4.76%6.52%4.46%2.42%3.23%16.23%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGIZX and QQQI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to GGIZX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GGIZX dropped -36.00% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGIZX и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор