Сравнение GGIZX с PHYQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).
GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GGIZX и PHYQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGIZX и PHYQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | -1.92% | 12.49% | 8.34% | 12.32% | -15.60% | 6.94% | 10.66% | 17.36% | -4.88% | 12.31% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.77% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGIZX имеют среднегодовую доходность 5.87%, а акции PHYQX немного впереди с 5.88%.
GGIZX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.87%
PHYQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGIZX и PHYQX
И GGIZX, и PHYQX имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
GGIZX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск
GGIZX
PHYQX
Сравнение GGIZX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGIZX | PHYQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.79 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.67 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.43 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 9.84 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGIZX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.08 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.12 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между GGIZX и PHYQX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGIZX и PHYQX
Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности PHYQX в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | 8.38% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.58% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок GGIZX и PHYQX
Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и PHYQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGIZX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -21.12% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -2.94% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -16.05% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -21.12% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.86% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.25% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.72% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGIZX и PHYQX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGIZX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.41% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 2.46% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 3.78% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 5.05% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 5.47% | +3.19% |