Сравнение GGIZX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GGIZX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGIZX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund	-1.92%	12.49%	8.34%	12.32%	-15.60%	6.94%	10.66%	17.36%	-4.88%	3.02%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

GGIZX

1 день: 1.56%

1 месяц: -3.69%

С начала года: -1.92%

6 месяцев: -0.56%

1 год: 9.09%

3 года*: 8.79%

5 лет*: 3.56%

10 лет*: 5.87%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с GGIZX:

GGIZX с BAICX GGIZX с QQQI GGIZX с PHYQX GGIZX с GMFZX GGIZX с GFIZX GGIZX с GDMYX GGIZX с GGEYX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с IBALX PALDX с MAPOX PALDX с SCD

Сравнение комиссий GGIZX и PALDX

GGIZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

GGIZX

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

GGIZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGIZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGIZX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.26	-0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.61	1.86	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.28	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	1.82	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.29	8.67	-2.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGIZX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGIZX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGIZX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGIZX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.26	-0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.68	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.73	-0.22

Корреляция

Корреляция между GGIZX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGIZX и PALDX

Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund	8.38%	8.22%	4.40%	4.06%	7.00%	5.66%	4.76%	6.52%	4.46%	2.42%	3.23%	16.23%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGIZX и PALDX

Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGIZX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.00%	-26.16%	-9.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.26%	-8.20%	+1.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.33%	-20.47%	-0.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.32%	-4.16%	-0.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.42%	-4.16%	-0.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.51%	1.72%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GGIZX и PALDX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) составляет 3.45%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGIZX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.45%	3.74%	-0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.07%	6.16%	-1.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.36%	11.65%	-3.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.34%	12.11%	-3.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.66%	12.76%	-4.10%

Сравнение GGIZX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности GGIZX и PALDX

Сравнение доходности по годам GGIZX и PALDX

Доходность по периодам

GGIZX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGIZX и PALDX

Доходность на риск

GGIZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

GGIZX

PALDX

Сравнение GGIZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGIZX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGIZX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок GGIZX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGIZX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)