PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGINX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGINX с GSBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both mutual funds - GGINX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GGINX returned 10.34%/yr vs 5.44%/yr for GSBFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGINX charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.

Доходность

Сравнение доходности GGINX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGINX показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 4.84%.

GGINX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.74%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.55%
1 год
13.90%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

GSBFX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.25%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
5.44%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGINX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		10.33%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		4.84%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.45%

Correlation

The correlation between GGINX and GSBFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between GGINX and GSBFX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с JEEIXGGINX с PAXDXGGINX с CSUIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с FMSDX

Доходность на риск

GGINX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGINX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGINXGSBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.44

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.51

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.02

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

13.13

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGINX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGINX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа GSBFX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGINX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGINXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.44

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GGINX и GSBFX

Максимальная просадка GGINX за все время составила -35.80%, примерно равная максимальной просадке GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGINX и GSBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGINXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-37.04%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-4.44%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-8.14%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-15.94%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.36%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.18%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.02%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GGINX и GSBFX

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что GGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGINXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.71%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

4.46%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

5.50%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

7.41%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

7.99%

+11.01%

Сравнение комиссий GGINX и GSBFX

GGINX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GSBFX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGINX и GSBFX

Дивидендная доходность GGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности GSBFX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.08%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.11%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Часто задаваемые вопросы

GGINX and GSBFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGINX has higher volatility (3.65%) compared to GSBFX (1.71%). In terms of maximum drawdown, GGINX dropped -35.80% vs GSBFX's -37.04%.

GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGINX и GSBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор