Сравнение GGHCX с VGHAX
GGHCX (Invesco Health Care Fund) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, GGHCX returned 6.18%/yr vs 8.70%/yr for VGHAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GGHCX charges 1.04%/yr vs 0.25%/yr for VGHAX.
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и VGHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям VGHAX по среднегодовой доходности: 6.18% против 8.70% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 6.18%
VGHAX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам GGHCX и VGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -7.49% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -4.65% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
Correlation
The correlation between GGHCX and VGHAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.92 |
The correlation between GGHCX and VGHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGHCX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск
GGHCX
VGHAX
Сравнение GGHCX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | VGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.74 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 4.63 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.08 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и VGHAX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и VGHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGHCX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -36.85% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.19% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -16.05% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -16.92% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -27.17% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -7.60% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -5.61% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.44% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и VGHAX
Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGHCX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.78% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 10.35% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 14.74% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.12% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.58% | -0.13% |
Сравнение комиссий GGHCX и VGHAX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и VGHAX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности VGHAX в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.15% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 7.00% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GGHCX and VGHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GGHCX has higher volatility (4.40%) compared to VGHAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, GGHCX dropped -40.23% vs VGHAX's -36.85%.
VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGHCX и VGHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор