PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGHCX с THW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGHCX с THW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и abrdn World Healthcare Fund (THW).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и THW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и THW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%
THW
abrdn World Healthcare Fund		-4.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у THW с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям THW по среднегодовой доходности: 7.04% против 9.08% соответственно.

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%

THW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.28%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

abrdn World Healthcare Fund

Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с RAGHXGGHCX с LOGSXGGHCX с SHSSXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с FBIOX
Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с IXJTHW с PPHTHW с PCNTHW с AWPTHW с CGFIXTHW с ASGI

Сравнение комиссий GGHCX и THW

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии THW в 1.54%.

THW
abrdn World Healthcare Fund
GGHCX
Invesco Health Care Fund

Доходность на риск

GGHCX vs. THW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
THW
Ранг доходности на риск THW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c THW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGHCXTHWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.84

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.24

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.42

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

3.69

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. THW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа THW равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и THW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGHCXTHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между GGHCX и THW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и THW

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности THW в 11.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.81%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и THW

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и THW.

Загрузка...

Показатели просадок

GGHCXTHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-37.36%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.28%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-31.53%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

-37.36%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-6.55%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.84%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.34%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и THW

Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у abrdn World Healthcare Fund (THW) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGHCXTHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.57%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

14.18%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

22.00%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

18.51%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

21.18%

-3.67%