PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGGIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGGIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

GGGIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GGGIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGGIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		-10.61%13.90%29.68%34.48%-37.43%21.09%35.41%31.07%-2.31%-0.44%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, GGGIX показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

GGGIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-9.78%
1 год
6.97%
3 года*
15.12%
5 лет*
6.84%
10 лет*
12.09%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund Class I

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GGGIX:
GGGIX с VHGEXGGGIX с AMRGXGGGIX с BBLIXGGGIX с GABUXGGGIX с VIGAXGGGIX с ACIHXGGGIX с ADX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий GGGIX и SWLGX

GGGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GGGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGGIX
Ранг доходности на риск GGGIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGGIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGGIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGGIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.83

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.35

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.17

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

4.02

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGGIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGGIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGGIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGGIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Корреляция

Корреляция между GGGIX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGGIX и SWLGX

Дивидендная доходность GGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		15.46%13.82%2.41%0.29%0.18%4.10%2.31%9.87%8.25%3.11%7.83%6.39%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGGIX и SWLGX

Максимальная просадка GGGIX за все время составила -43.91%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGGIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGGIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.91%

-32.69%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-16.16%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.91%

-32.69%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-13.03%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-7.13%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.69%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GGGIX и SWLGX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) составляет 5.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGGIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.73%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.40%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

22.57%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

21.52%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

22.81%

-2.13%