PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGGIX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGGIX с VHGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

GGGIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GGGIX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGGIX и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		-7.56%13.90%29.68%34.48%-37.43%21.09%35.41%31.07%-2.31%29.85%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, GGGIX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции GGGIX превзошли акции VHGEX по среднегодовой доходности: 12.46% против 10.60% соответственно.

GGGIX

1 день
3.41%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-7.06%
1 год
10.00%
3 года*
16.42%
5 лет*
7.04%
10 лет*
12.46%

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund Class I

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с GGGIX:
GGGIX с GABUXGGGIX с AMRGXGGGIX с ADXGGGIX с BBLIXGGGIX с BLUEXGGGIX с FCGSXGGGIX с GABEX
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY

Сравнение комиссий GGGIX и VHGEX

GGGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

GGGIX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGGIX
Ранг доходности на риск GGGIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGGIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGGIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGGIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGGIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGGIX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGGIXVHGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.91

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.40

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.41

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

5.12

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGGIX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGGIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGGIX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGGIXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между GGGIX и VHGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGGIX и VHGEX

Дивидендная доходность GGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности VHGEX в 13.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		14.95%13.82%2.41%0.29%0.18%4.10%2.31%9.87%8.25%3.11%7.83%6.39%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Просадки

Сравнение просадок GGGIX и VHGEX

Максимальная просадка GGGIX за все время составила -43.91%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGGIX и VHGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGGIXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.91%

-64.81%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.10%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.91%

-33.02%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.91%

-33.23%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-8.87%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-10.00%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.33%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GGGIX и VHGEX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) составляет 6.34%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что GGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGGIXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.96%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.70%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

19.45%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

18.25%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

18.00%

+2.70%