PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGGIX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGGIX с VHGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGGIX (Gabelli Global Growth Fund Class I) and VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) are both mutual funds - GGGIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Gabelli, while VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GGGIX returned 13.73%/yr vs 11.86%/yr for VHGEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GGGIX charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for VHGEX.

Доходность

Сравнение доходности GGGIX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGGIX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции GGGIX превзошли акции VHGEX по среднегодовой доходности: 13.73% против 11.86% соответственно.

GGGIX

1 день
-0.33%
1 месяц
3.74%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.43%
1 год
14.73%
3 года*
19.54%
5 лет*
8.89%
10 лет*
13.73%

VHGEX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.24%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.97%
1 год
23.42%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.61%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGGIX и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		5.08%13.90%29.68%34.48%-37.43%21.09%35.41%31.07%-2.31%29.85%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		7.78%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Correlation

The correlation between GGGIX and VHGEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.91

The correlation between GGGIX and VHGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund Class I

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с GGGIX:
GGGIX с BBLIXGGGIX с GABTXGGGIX с GABEXGGGIX с GABUXGGGIX с GABAXGGGIX с FCGSXGGGIX с ADX
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX

Доходность на риск

GGGIX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGGIX
Ранг доходности на риск GGGIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGGIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGGIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGGIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGGIX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGGIXVHGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.67

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.33

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.02

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

7.79

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGGIX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGGIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VHGEX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGGIX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGGIXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GGGIX и VHGEX

Максимальная просадка GGGIX за все время составила -43.91%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGGIX и VHGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGGIXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.91%

-64.81%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.92%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-19.21%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.91%

-33.02%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.91%

-33.23%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.02%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.96%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GGGIX и VHGEX

Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеют волатильность 3.29% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGGIXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.41%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

11.11%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

14.47%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

18.27%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

18.04%

+2.70%

Сравнение комиссий GGGIX и VHGEX

GGGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGGIX и VHGEX

Дивидендная доходность GGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VHGEX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		13.15%13.82%2.41%0.29%0.18%4.10%2.31%9.87%8.25%3.11%7.83%6.39%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.49%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

GGGIX and VHGEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHGEX has higher volatility (3.41%) compared to GGGIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, GGGIX dropped -43.91% vs VHGEX's -64.81%.

VHGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGGIX и VHGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор