PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGGIX с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGGIX с GABUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGGIX (Gabelli Global Growth Fund Class I) and GABUX (Gabelli Utilities Fund) are both mutual funds - GGGIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Gabelli, while GABUX is a Utilities Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GGGIX returned 13.73%/yr vs 6.24%/yr for GABUX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGGIX charges 0.90%/yr vs 1.39%/yr for GABUX.

Доходность

Сравнение доходности GGGIX и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGGIX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у GABUX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции GGGIX превзошли акции GABUX по среднегодовой доходности: 13.73% против 6.24% соответственно.

GGGIX

1 день
-0.33%
1 месяц
3.74%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.43%
1 год
14.73%
3 года*
19.54%
5 лет*
8.89%
10 лет*
13.73%

GABUX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.38%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.88%
1 год
14.88%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.15%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGGIX и GABUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		5.08%13.90%29.68%34.48%-37.43%21.09%35.41%31.07%-2.31%29.85%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		7.08%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%

Correlation

The correlation between GGGIX and GABUX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.56

Over the past year, the correlation between GGGIX and GABUX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund Class I

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с GGGIX:
GGGIX с VHGEXGGGIX с BBLIXGGGIX с GABTXGGGIX с GABEXGGGIX с GABAXGGGIX с FCGSXGGGIX с ADX
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с PRUAXGABUX с UTGGABUX с SWPPX

Доходность на риск

GGGIX vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGGIX
Ранг доходности на риск GGGIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGGIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGGIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGGIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGGIX c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGGIXGABUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.44

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.01

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.16

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

7.39

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGGIX vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGGIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABUX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGGIX и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGGIXGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.44

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.24

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GGGIX и GABUX

Максимальная просадка GGGIX за все время составила -43.91%, что меньше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGGIX и GABUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGGIXGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.91%

-48.88%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-7.14%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-16.51%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.91%

-23.98%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.91%

-33.64%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-5.77%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-12.15%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.08%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GGGIX и GABUX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) составляет 3.29%, в то время как у Gabelli Utilities Fund (GABUX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что GGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGGIXGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.80%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

8.44%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

10.70%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

14.70%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

16.27%

+4.47%

Сравнение комиссий GGGIX и GABUX

GGGIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGGIX и GABUX

Дивидендная доходность GGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности GABUX в 18.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		18.31%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		13.15%13.82%2.41%0.29%0.18%4.10%2.31%9.87%8.25%3.11%7.83%6.39%

Часто задаваемые вопросы

GGGIX and GABUX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABUX has higher volatility (3.80%) compared to GGGIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, GGGIX dropped -43.91% vs GABUX's -48.88%.

GABUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGGIX и GABUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор