PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGGIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGGIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

GGGIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GGGIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGGIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		-10.61%13.90%29.68%34.48%-37.43%21.09%35.41%7.23%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, GGGIX показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

GGGIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-9.78%
1 год
6.97%
3 года*
15.12%
5 лет*
6.84%
10 лет*
12.09%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund Class I

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с GGGIX:
GGGIX с VHGEXGGGIX с GABUXGGGIX с ADXGGGIX с AMRGXGGGIX с BLUEXGGGIX с FCGSXGGGIX с FSPGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий GGGIX и BBLIX

GGGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

GGGIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGGIX
Ранг доходности на риск GGGIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGGIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGGIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGGIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGGIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.10

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.69

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.94

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

3.81

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGGIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGGIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGGIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGGIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.10

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между GGGIX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGGIX и BBLIX

Дивидендная доходность GGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		15.46%13.82%2.41%0.29%0.18%4.10%2.31%9.87%8.25%3.11%7.83%6.39%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGGIX и BBLIX

Максимальная просадка GGGIX за все время составила -43.91%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGGIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGGIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.91%

-33.49%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-10.22%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.91%

-28.06%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-1.80%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.48%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.62%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GGGIX и BBLIX

Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGGIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

1.57%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.08%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.12%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

16.08%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

18.80%

+1.88%