Сравнение GGEYX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GGEYX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGEYX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | -10.89% | 13.18% | 30.51% | 42.26% | -37.71% | 17.77% | 35.74% | 34.83% | 0.77% | 32.56% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GGEYX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GGEYX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.16% против 11.71% соответственно.
GGEYX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -12.13%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 13.16%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGEYX и PROVX
GGEYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
GGEYX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
GGEYX
PROVX
Сравнение GGEYX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGEYX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.26 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.00 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 3.81 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGEYX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GGEYX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGEYX и PROVX
Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 15.59% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GGEYX и PROVX
Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGEYX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -57.65% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -12.54% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.59% | -27.48% | -22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -27.48% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -10.07% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -13.23% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 3.29% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGEYX и PROVX
GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGEYX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.20% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 8.81% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 14.60% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 15.59% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 16.12% | +6.15% |