PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGEYX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGEYX с PROVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGEYX (GuideStone Funds Growth Equity Fund) and PROVX (Provident Trust Strategy Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GGEYX returned 14.74%/yr vs 12.63%/yr for PROVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GGEYX charges 0.65%/yr vs 0.93%/yr for PROVX.

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGEYX показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции GGEYX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.74% против 12.63% соответственно.

GGEYX

1 день
-1.15%
1 месяц
4.49%
С начала года
4.42%
6 месяцев
3.11%
1 год
17.20%
3 года*
20.83%
5 лет*
8.54%
10 лет*
14.74%

PROVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.50%
1 год
17.18%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.97%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGEYX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		4.42%13.18%30.51%42.26%-37.71%17.77%35.74%34.83%0.77%32.56%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		1.38%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Correlation

The correlation between GGEYX and PROVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.86

Over the past year, the correlation between GGEYX and PROVX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Equity Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с GGEYX:
GGEYX с JLGMXGGEYX с GMWZXGGEYX с RWMGXGGEYX с GGBFXGGEYX с GGIZXGGEYX с JLGIXGGEYX с GMGZX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с GXXIXPROVX с ANFFXPROVX с BPTRXPROVX с AMCFXPROVX с AMRGXPROVX с AULDXPROVX с ADX

Доходность на риск

GGEYX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGEYX
Ранг доходности на риск GGEYX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGEYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGEYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGEYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGEYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGEYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGEYX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGEYXPROVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.43

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.26

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

4.96

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGEYX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGEYX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGEYX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGEYXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и PROVX

Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и PROVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGEYXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-57.65%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-12.54%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-15.92%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.59%

-27.48%

-22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-27.48%

-22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.96%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-13.18%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

3.52%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и PROVX

GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGEYXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.66%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.55%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

12.27%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

15.67%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

16.18%

+6.11%

Сравнение комиссий GGEYX и PROVX

GGEYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и PROVX

Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что меньше доходности PROVX в 16.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		13.30%13.89%13.54%4.93%6.41%20.36%15.42%10.02%19.42%10.82%4.49%22.22%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		16.57%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Часто задаваемые вопросы

GGEYX and PROVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGEYX has higher volatility (3.61%) compared to PROVX (2.66%). In terms of maximum drawdown, GGEYX dropped -54.51% vs PROVX's -57.65%.

PROVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGEYX и PROVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор