Сравнение GGEYX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GGEYX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGEYX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | -10.89% | 13.18% | 30.51% | 42.26% | -37.71% | 17.77% | 35.74% | 34.83% | 0.77% | 32.56% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GGEYX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции GGEYX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.16% против 15.31% соответственно.
GGEYX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -12.13%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 13.16%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGEYX и MRFOX
GGEYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
GGEYX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
GGEYX
MRFOX
Сравнение GGEYX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGEYX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.57 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.68 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 1.75 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGEYX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.92 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.06 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GGEYX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGEYX и MRFOX
Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 15.59% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGEYX и MRFOX
Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGEYX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -29.10% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -7.09% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.59% | -12.98% | -36.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -29.10% | -20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -5.32% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -2.37% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.77% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGEYX и MRFOX
GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGEYX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 3.04% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 7.08% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 11.83% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 12.04% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 14.29% | +7.98% |