PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGEYX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGEYX с BPTRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGEYX (GuideStone Funds Growth Equity Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GGEYX returned 14.73%/yr vs 25.15%/yr for BPTRX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGEYX charges 0.65%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGEYX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции GGEYX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.73% против 25.15% соответственно.

GGEYX

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.94%
1 год
9.05%
3 года*
18.10%
5 лет*
6.57%
10 лет*
14.73%

BPTRX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.96%
С начала года
4.66%
6 месяцев
1.57%
1 год
40.26%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.28%
10 лет*
25.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGEYX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		-0.50%13.18%30.51%42.26%-37.71%17.77%35.74%34.83%0.77%32.56%
BPTRX
Baron Partners Fund		4.66%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between GGEYX and BPTRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

0.77

Over the past year, the correlation between GGEYX and BPTRX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Equity Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с GGEYX:
GGEYX с GGBFXGGEYX с JLGMXGGEYX с GMWZXGGEYX с GMGZXGGEYX с GGIZXGGEYX с JLGIXGGEYX с RWMGX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

GGEYX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGEYX
Ранг доходности на риск GGEYX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGEYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGEYX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGEYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGEYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGEYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGEYX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGEYXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.29

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.58

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.43

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

8.45

-7.03

GGEYX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGEYX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGEYX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и BPTRX

Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGEYXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-64.11%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-11.16%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-33.34%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.59%

-49.87%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-51.26%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-11.16%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-13.76%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

4.54%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и BPTRX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) составляет 6.19%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGEYXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

13.62%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

17.52%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

29.62%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

34.08%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

32.90%

-10.59%

Сравнение комиссий GGEYX и BPTRX

GGEYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и BPTRX

Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности BPTRX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.21%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		13.65%13.89%13.54%4.93%6.41%20.36%15.42%10.02%19.42%10.82%4.49%22.22%

Часто задаваемые вопросы

GGEYX and BPTRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTRX has higher volatility (13.62%) compared to GGEYX (6.19%). In terms of maximum drawdown, GGEYX dropped -54.51% vs BPTRX's -64.11%.

BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGEYX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор