Сравнение GGAL с WMT
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GGAL returned 8.06%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 8.06% против 19.62% соответственно.
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам GGAL и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between GGAL and WMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г. | 0.12 |
The correlation between GGAL and WMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.35B
WMT:
$958.52B
GGAL:
$676.97
WMT:
$2.88
GGAL:
0.07
WMT:
41.62
GGAL:
0.00
WMT:
2.72
GGAL:
0.00
WMT:
1.32
GGAL:
0.00
WMT:
10.16
GGAL:
$13.01T
WMT:
$725.31B
GGAL:
$5.27T
WMT:
$181.16B
GGAL:
$306.88B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. WMT — Ранг доходности на риск
GGAL
WMT
Сравнение GGAL c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.53 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.02 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.02 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.91 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.64 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и WMT
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -77.14% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -15.75% | -37.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -21.93% | -41.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -25.74% | -37.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -25.74% | -65.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.88% | -10.71% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -14.63% | -42.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 4.79% | +19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и WMT
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 10.26% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 18.59% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.53% | 23.72% | +50.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.39% | 21.68% | +36.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.91% | 21.73% | +40.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и WMT
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и WMT
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and WMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (15.57%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор