Сравнение GGAL с SFM
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GGAL returned 8.06%/yr vs 13.98%/yr for SFM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 8.06% против 13.98% соответственно.
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам GGAL и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between GGAL and SFM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between GGAL and SFM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.35B
SFM:
$8.29B
GGAL:
$676.97
SFM:
$5.20
GGAL:
0.07
SFM:
16.68
GGAL:
0.00
SFM:
0.61
GGAL:
0.00
SFM:
0.95
GGAL:
0.00
SFM:
5.78
GGAL:
$13.01T
SFM:
$8.90B
GGAL:
$5.27T
SFM:
$3.41B
GGAL:
$306.88B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. SFM — Ранг доходности на риск
GGAL
SFM
Сравнение GGAL c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.79 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.09 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -1.06 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и SFM
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -72.88% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -62.17% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -63.48% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -63.48% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -63.48% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.88% | -51.72% | +21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -40.28% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 44.98% | -20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и SFM
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 13.71% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 30.32% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.53% | 46.09% | +28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.39% | 39.26% | +19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.91% | 37.82% | +24.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и SFM
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и SFM
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and SFM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (15.57%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs SFM's -72.88%.
GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор