Сравнение GGAL с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GGAL и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGAL и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -12.98% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 8.17% против 17.59% соответственно.
GGAL
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- 77.59%
- 1 год
- -12.93%
- 3 года*
- 71.97%
- 5 лет*
- 50.87%
- 10 лет*
- 8.17%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. IWY — Ранг доходности на риск
GGAL
IWY
Сравнение GGAL c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.84 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.35 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.17 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 3.89 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.84 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.87 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между GGAL и IWY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и IWY
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 3.43% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и IWY
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGAL | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -32.68% | -66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.44% | -16.63% | -41.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -32.68% | -30.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -32.68% | -59.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.43% | -12.77% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.56% | -4.77% | -52.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.85% | 4.99% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и IWY
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGAL | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 6.70% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.23% | 12.40% | +40.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.44% | 22.29% | +55.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.21% | 21.49% | +36.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.78% | 20.92% | +40.86% |