Сравнение GGAL с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGAL или IWY.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и IWY
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность 246.35%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 16.36% против 17.45% соответственно.
GGAL
246.35%
11.47%
84.16%
342.94%
40.50%
16.36%
IWY
30.89%
3.21%
13.40%
35.63%
20.83%
17.45%
Основные характеристики
| GGAL | IWY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 6.29 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.20 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.57 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 38.42 | 9.76 |
| Индекс Язвы | 8.93% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 54.53% | 17.32% |
| Макс. просадка | -98.98% | -32.68% |
| Текущая просадка | -6.22% | -1.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GGAL и IWY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGAL c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и IWY
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности IWY в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.28% | 6.49% | 4.62% | 0.67% | 0.94% | 1.93% | 1.31% | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 0.23% | 0.35% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.50% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и IWY
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и IWY
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.