PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGAL с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGAL с IWY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) is a stock, while IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Over the past 10 years, GGAL returned 7.79%/yr vs 18.71%/yr for IWY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGAL и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 7.79% против 18.71% соответственно.

GGAL

1 день
-4.73%
1 месяц
-7.83%
6 месяцев
0.94%
С начала года
-4.24%
1 год
13.53%
3 года*
50.50%
5 лет*
51.42%
10 лет*
7.79%

IWY

1 день
-1.97%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
3.67%
С начала года
2.67%
1 год
13.70%
3 года*
20.88%
5 лет*
13.68%
10 лет*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGAL и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		-4.24%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.67%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between GGAL and IWY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.33

The correlation between GGAL and IWY shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Galicia S.A.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с GGAL:
GGAL с BBARGGAL с BMAGGAL с SUPVGGAL с LOMAGGAL с VCTRGGAL с SPYGGAL с NVDA
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с SPMOIWY с VONG

Доходность на риск

GGAL vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGALIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.81

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.20

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.83

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

2.54

-1.95

GGAL vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGAL и IWY

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGALIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-32.68%

-66.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.03%

-16.63%

-33.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.94%

-23.22%

-39.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-32.68%

-30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

-32.68%

-59.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.75%

-5.98%

-20.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.25%

-4.75%

-52.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

5.41%

+17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и IWY

Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGALIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.72%

6.56%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.48%

13.66%

+24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.98%

17.02%

+58.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.86%

21.73%

+37.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.17%

21.07%

+41.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и IWY

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IWY в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		4.22%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.35%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

GGAL and IWY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGAL has higher volatility (16.72%) compared to IWY (6.56%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs IWY's -32.68%.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGAL и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор