Сравнение GGAL с IWY
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) is a stock, while IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Over the past 10 years, GGAL returned 8.50%/yr vs 19.57%/yr for IWY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и IWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 8.50% против 19.57% соответственно.
GGAL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 21.40%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 68.91%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 8.50%
IWY
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам GGAL и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -7.77% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 7.20% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Correlation
The correlation between GGAL and IWY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. IWY — Ранг доходности на риск
GGAL
IWY
Сравнение GGAL c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.61 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.26 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.73 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.94 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.92 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и IWY
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и IWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -32.68% | -66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -16.63% | -36.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -23.22% | -39.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -32.68% | -30.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -32.68% | -59.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -1.82% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -4.75% | -52.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 5.09% | +19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и IWY
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 3.69% | +12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 11.65% | +24.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.54% | 15.54% | +59.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.49% | 21.48% | +37.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 20.97% | +40.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и IWY
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IWY в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.38% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.33% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
GGAL and IWY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (16.53%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs IWY's -32.68%.
IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и IWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор