PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGAL с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGAL и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGAL и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
-12.98%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 8.17% против 17.59% соответственно.


GGAL

1 день
-0.49%
1 месяц
5.27%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
77.59%
1 год
-12.93%
3 года*
71.97%
5 лет*
50.87%
10 лет*
8.17%

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grupo Financiero Galicia S.A.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

GGAL vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGALIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.84

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.35

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.17

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

3.89

-4.33

GGAL vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGALIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.84

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.87

-0.80

Корреляция

Корреляция между GGAL и IWY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и IWY

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IWY в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
3.43%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GGAL и IWY

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


GGALIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-32.68%

-66.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.44%

-16.63%

-41.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-32.68%

-30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

-32.68%

-59.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.43%

-12.77%

-20.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.56%

-4.77%

-52.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.85%

4.99%

+21.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и IWY

Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGALIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.91%

6.70%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.23%

12.40%

+40.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.44%

22.29%

+55.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.21%

21.49%

+36.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.78%

20.92%

+40.86%