PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGAL с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GGAL и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGAL имеют среднегодовую доходность 8.06%, а акции BSX немного отстают с 7.78%.


GGAL

1 день
0.48%
1 месяц
16.22%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-0.83%
1 год
-8.88%
3 года*
56.36%
5 лет*
43.59%
10 лет*
8.06%

BSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-48.93%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-52.30%
3 года*
-1.71%
5 лет*
2.84%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGAL и BSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
-8.33%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%
BSX
Boston Scientific Corporation
-48.93%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%

Correlation

The correlation between GGAL and BSX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г.

0.18

The correlation between GGAL and BSX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGAL:

$1.35B

BSX:

$72.81B

EPS

GGAL:

$676.97

BSX:

$2.38

Коэффициент P/E

GGAL:

0.07

BSX:

20.49

Коэффициент PEG

GGAL:

0.00

BSX:

0.46

Коэффициент P/S

GGAL:

0.00

BSX:

3.53

Коэффициент P/B

GGAL:

0.00

BSX:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

GGAL:

$13.01T

BSX:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGAL:

$5.27T

BSX:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

GGAL:

$306.88B

BSX:

$4.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grupo Financiero Galicia S.A.

Boston Scientific Corporation

Доходность на риск

GGAL vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 3636
Ранг коэф-та Мартина

BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGALBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.67

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.94

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-2.07

+1.71

GGAL vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGALBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-1.51

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.20

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GGAL и BSX

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и BSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGALBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-89.15%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-55.91%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.94%

-55.91%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-55.91%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

-55.91%

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.88%

-54.97%

+25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.39%

-38.75%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.67%

25.28%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и BSX

Текущая волатильность для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) составляет 15.57%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что GGAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGALBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

16.42%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

32.93%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.53%

34.80%

+39.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.39%

25.67%

+32.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.91%

27.29%

+34.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и BSX

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
4.41%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGAL и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-2.00T0.002.00T4.00T6.00T20222023202420252026
1.99T
5.20B
(GGAL) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGAL и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Financiero Galicia S.A. и Boston Scientific Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.0%
69.4%
Активы портфеля
GGAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

GGAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

GGAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.


Часто задаваемые вопросы


GGAL and BSX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (16.42%) compared to GGAL (15.57%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs BSX's -89.15%.

GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGAL и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор