PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSYX с GMFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSYX с GMFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX).

GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и GMFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSYX и GMFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		-0.89%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%4.94%0.14%1.20%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		-1.90%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%7.32%

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у GMFZX с доходностью -1.90%.

GFSYX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.42%
3 года*
5.78%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

GMFZX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.48%
1 год
16.17%
3 года*
13.97%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZX
Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с GLDYXGMFZX с GGBFXGMFZX с PPLIXGMFZX с SSFNXGMFZX с FTLSX

Сравнение комиссий GFSYX и GMFZX

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GMFZX в 0.38%.

GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Доходность на риск

GFSYX vs. GMFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSYX c GMFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSYXGMFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.68

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.61

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.35

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSYX vs. GMFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMFZX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и GMFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSYXGMFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.56

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.33

+0.54

Корреляция

Корреляция между GFSYX и GMFZX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и GMFZX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности GMFZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.24%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%0.00%0.00%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.59%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и GMFZX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки GMFZX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и GMFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSYXGMFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-60.03%

+50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-10.30%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-24.61%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-6.26%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-9.74%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.26%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и GMFZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.82%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSYXGMFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.38%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

8.47%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

14.53%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

13.48%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

14.39%

-10.66%