PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSYX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSYX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSYX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		-0.89%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%1.34%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

GFSYX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.42%
3 года*
5.78%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий GFSYX и FCRIX

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Доходность на риск

GFSYX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSYX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSYXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.30

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

5.70

-4.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.26

-1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

5.76

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

23.55

-18.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSYX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSYXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.30

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.07

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.83

+0.04

Корреляция

Корреляция между GFSYX и FCRIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и FCRIX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.24%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и FCRIX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSYXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-26.74%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-1.31%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-15.33%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.25%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-3.28%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.34%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и FCRIX

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSYXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.22%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.06%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

3.32%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

4.20%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

6.47%

-2.74%