Сравнение GFSIX с FRBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FRBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FRBAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-2.51%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund	-1.16%	11.07%	22.54%	-1.93%	-12.25%	40.51%	-10.11%	27.60%	-18.87%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью -1.16%.

GFSIX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 5.91%

1 год: 27.50%

3 года*: 26.94%

5 лет*: 16.23%

10 лет*: —

FRBAX

1 день: 0.67%

1 месяц: -3.51%

С начала года: -1.16%

6 месяцев: 3.72%

1 год: 16.32%

3 года*: 17.82%

5 лет*: 4.96%

10 лет*: 9.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

John Hancock Regional Bank Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с FRBAX:

FRBAX с QQQ FRBAX с FLC FRBAX с ICFSX FRBAX с BTO FRBAX с FSRBX FRBAX с HSFNX FRBAX с FSPCX

Сравнение комиссий GFSIX и FRBAX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FRBAX в 1.22%.

FRBAX

John Hancock Regional Bank Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRBAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	FRBAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.88	0.67	+1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	1.04	+1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.15	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	1.02	+1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.51	2.64	+4.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FRBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FRBAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FRBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	FRBAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.88	0.67	+1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.19	+0.75
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.39	+0.25

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FRBAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FRBAX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FRBAX в 8.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.90%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund	8.90%	8.82%	9.72%	2.65%	5.83%	5.26%	2.43%	1.75%	1.92%	1.76%	2.94%	4.42%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FRBAX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FRBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	FRBAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-67.55%	+21.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-14.22%	+2.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-46.15%	+18.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-52.24%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.04%	-12.05%	+4.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-12.32%	+4.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.27%	5.51%	-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FRBAX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 4.25%, в то время как у John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	FRBAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.25%	4.65%	-0.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.61%	16.26%	-7.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.20%	25.52%	-10.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	26.63%	-9.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	29.30%	-7.39%

Сравнение GFSIX с FRBAX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FRBAX

Сравнение доходности по годам GFSIX и FRBAX

Доходность по периодам

GFSIX

FRBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и FRBAX

Доходность на риск

GFSIX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск

GFSIX

FRBAX

Сравнение GFSIX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. FRBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FRBAX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FRBAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FRBAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)