PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFOF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFOF с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFOF и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-68.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-15.02%

Correlation

The correlation between GFOF and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.51

The correlation between GFOF and VOO shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GFOF и VOO

Секторы
GFOF
VOO

Финансовые услуги

57.4%
11.6%

Технологии

22.8%
35.7%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

3.4%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

GFOF
57.4%
VOO
11.6%

Технологии

GFOF
22.8%
VOO
35.7%

Здравоохранение

GFOF
8.5%
VOO
8.5%

Промышленность

GFOF
3.4%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

GFOF

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

GFOF

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

GFOF

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

GFOF

-

VOO
4.9%

Энергетика

GFOF

-

VOO
3.5%

Недвижимость

GFOF

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

GFOF

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с QQQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GFOF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GFOF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFOFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок GFOF и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFOFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFOFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.01%

—

Сравнение комиссий GFOF и VOO

GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и VOO

GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GFOF and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GFOF.

GFOF is categorized as Blockchain, while VOO is S&P 500. GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Grayscale and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFOF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор