PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFOF с KCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFOF с KCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).

GFOF и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFOF - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFOF и KCE

2026 (YTD)2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-68.58%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-8.04%10.76%37.51%32.04%-16.05%

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с QQQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQ
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Сравнение комиссий GFOF и KCE

GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

GFOF
Grayscale Future of Finance ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF

Доходность на риск

GFOF vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GFOF vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFOFKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Корреляция

Корреляция между GFOF и KCE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и KCE

GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Просадки

Сравнение просадок GFOF и KCE

Загрузка...

Показатели просадок

GFOFKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-74.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.62%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.94%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и KCE

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFOFKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.95%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.21%

—