PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFOF с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFOF с KCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFOF и KCE

2026 (YTD)2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-68.58%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-16.05%

Correlation

The correlation between GFOF and KCE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.53

The correlation between GFOF and KCE shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GFOF и KCE

Секторы
GFOF
KCE

Финансовые услуги

57.4%
98.5%

Технологии

22.8%
1.5%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

3.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GFOF
57.4%
KCE
98.5%

Технологии

GFOF
22.8%
KCE
1.5%

Здравоохранение

GFOF
8.5%
KCE

-

Промышленность

GFOF
3.4%
KCE

-

Сырьевые материалы

GFOF

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

GFOF

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

GFOF

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

GFOF

-

KCE

-

Энергетика

GFOF

-

KCE

-

Недвижимость

GFOF

-

KCE

-

Коммунальные услуги

GFOF

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с QQQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQ
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

GFOF vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GFOF vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFOFKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок GFOF и KCE

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFOFKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-74.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и KCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFOFKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.10%

—

Сравнение комиссий GFOF и KCE

GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и KCE

GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

GFOF and KCE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.

KCE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for GFOF.

GFOF is categorized as Blockchain, while KCE is Financials Equities. GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: Grayscale and State Street. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.35% for KCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFOF и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор