PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFOF с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFOF с HECO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. GFOF is passively managed, while HECO is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HECO

1 день
-0.56%
1 месяц
26.30%
С начала года
70.81%
6 месяцев
54.06%
1 год
131.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFOF и HECO

2026 (YTD)20252024
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%65.28%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		70.81%26.23%27.37%

Correlation

The correlation between GFOF and HECO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов GFOF и HECO

Секторы
GFOF
HECO

Финансовые услуги

57.4%
45.1%

Технологии

22.8%
48.3%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

3.4%
5.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GFOF
57.4%
HECO
45.1%

Технологии

GFOF
22.8%
HECO
48.3%

Здравоохранение

GFOF
8.5%
HECO

-

Промышленность

GFOF
3.4%
HECO
5.1%

Сырьевые материалы

GFOF

-

HECO
1.8%

Коммуникационные услуги

GFOF

-

HECO

-

Потребительский циклический сектор

GFOF

-

HECO

-

Потребительский защитный сектор

GFOF

-

HECO

-

Энергетика

GFOF

-

HECO

-

Недвижимость

GFOF

-

HECO

-

Коммунальные услуги

GFOF

-

HECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с QQQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQ
Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с OBTCHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с QBF

Доходность на риск

GFOF vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GFOF vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFOFHECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.78

—

Просадки

Сравнение просадок GFOF и HECO

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFOFHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.79%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и HECO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFOFHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

37.24%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

44.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

44.89%

—

Сравнение комиссий GFOF и HECO

GFOF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и HECO

Ни GFOF, ни HECO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFOF and HECO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GFOF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GFOF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

GFOF and HECO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Grayscale and State Street. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.90% for HECO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFOF и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор