Сравнение GFLW с UIVM
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, GFLW returned 25.75% vs 34.21% for UIVM. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и UIVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 20.57%.
GFLW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 25.40%
- С начала года
- 18.99%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.44%
UIVM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 20.57%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.42M | $3.72M | |
| $106.71K | $190.30K | $132.32K |
Сравнение доходности по годам GFLW и UIVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 18.99% | 18.40% | -5.88% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 20.57% | 45.47% | -3.28% |
Correlation
The correlation between GFLW and UIVM is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between GFLW and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. UIVM — Ранг доходности на риск
GFLW
UIVM
Сравнение GFLW c UIVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFLW | UIVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.12 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 11.17 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFLW и UIVM
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и UIVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -42.73% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -11.02% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.12% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -9.54% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.07% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и UIVM
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.84% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 13.85% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 15.54% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 15.58% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 17.21% | +7.67% |
Сравнение комиссий GFLW и UIVM
GFLW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и UIVM
GFLW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.04% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and UIVM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFLW has higher volatility (6.26%) compared to UIVM (3.84%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs UIVM's -42.73%.
On 1-year performance, UIVM leads with 34.21% vs 25.75% for GFLW. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UIVM has performed better with a 34.21% return vs 25.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GFLW.
UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for GFLW.
GFLW is categorized as Large Cap Growth Equities, while UIVM is Momentum. GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.35% for UIVM.
UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и UIVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор