PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFLW с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GFLW и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 20.57%.


GFLW

1 день
0.24%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
25.40%
С начала года
18.99%
1 год
25.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
18.44%

UIVM

1 день
-0.12%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
10.71%
С начала года
20.57%
1 год
34.21%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.24%
10 лет*
Всё время*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.84M$4.42M$3.72M
$106.71K$190.30K$132.32K

Сравнение доходности по годам GFLW и UIVM


2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
18.99%18.40%-5.88%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF
20.57%45.47%-3.28%

Correlation

The correlation between GFLW and UIVM is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.55

The correlation between GFLW and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Доходность на риск

GFLW vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4444
Ранг коэф-та Мартина

UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GFLW c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GFLWUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.12

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

11.17

-5.71

GFLW vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFLW и UIVM

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и UIVM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GFLWUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-42.73%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-11.02%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.12%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-9.54%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.07%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и UIVM

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GFLWUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.84%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

13.85%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

15.54%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

15.58%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

17.21%

+7.67%

Сравнение комиссий GFLW и UIVM

GFLW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и UIVM

GFLW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
0.00%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF
3.04%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы


GFLW and UIVM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFLW has higher volatility (6.26%) compared to UIVM (3.84%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs UIVM's -42.73%.

On 1-year performance, UIVM leads with 34.21% vs 25.75% for GFLW. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UIVM has performed better with a 34.21% return vs 25.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GFLW.

UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for GFLW.

GFLW is categorized as Large Cap Growth Equities, while UIVM is Momentum. GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFLW и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор