Сравнение GFLW с SPIT
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GFLW is passively managed, while SPIT is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 26.59%.
GFLW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFLW и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 16.29% | -1.89% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 26.59% | 5.20% |
Correlation
The correlation between GFLW and SPIT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. SPIT — Ранг доходности на риск
GFLW
SPIT
Сравнение GFLW c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.08 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и SPIT
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -12.49% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.83% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.61% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 26.29% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 26.29% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 26.29% | -1.75% |
Сравнение комиссий GFLW и SPIT
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и SPIT
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPIT в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.67% | 7.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and SPIT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.01% for GFLW.
They also come from different issuers: Victory and F/m Investments. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор