PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFLW с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFLW с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

GFLW и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GFLW и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFLW и IQM

2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		-5.18%18.40%-6.12%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

GFLW

1 день
1.54%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.74%
1 год
21.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с GFLW:
GFLW с GCOWGFLW с SPYGFLW с SFLOGFLW с MODLGFLW с VFLOGFLW с UCRDGFLW с BIBL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий GFLW и IQM

GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Доходность на риск

GFLW vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFLW c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFLWIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.72

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.33

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

4.00

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

12.47

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFLW vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFLWIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.72

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.78

-0.62

Корреляция

Корреляция между GFLW и IQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и IQM

Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		0.02%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок GFLW и IQM

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

GFLWIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-44.91%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-14.71%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-6.86%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-12.55%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.72%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и IQM

Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) составляет 8.10%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFLWIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

12.71%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

23.53%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

33.40%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

28.67%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

30.73%

-5.67%