Сравнение GFLW с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Core Alternative ETF (CCOR).
GFLW и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GFLW и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFLW и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -6.62% | 18.40% | -6.12% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
GFLW
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFLW и CCOR
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
GFLW vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GFLW
CCOR
Сравнение GFLW c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.12 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.10 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.17 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | -0.32 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.12 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.15 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GFLW и CCOR составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и CCOR
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и CCOR
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFLW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -22.99% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -9.17% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -17.30% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -7.08% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.97% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и CCOR
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFLW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 2.13% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 5.44% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 10.73% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 11.13% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 10.81% | +14.25% |