Сравнение GFIZX с GMFZX
GFIZX (GuideStone Funds Conservative Allocation Fund) and GMFZX (GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund) are both mutual funds - GFIZX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideStone Funds, while GMFZX is a Target Retirement Date fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GFIZX returned 4.30%/yr vs 10.86%/yr for GMFZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GFIZX charges 0.41%/yr vs 0.38%/yr for GMFZX.
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и GMFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у GMFZX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям GMFZX по среднегодовой доходности: 4.30% против 10.86% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 4.30%
GMFZX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам GFIZX и GMFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 2.72% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 9.67% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
Correlation
The correlation between GFIZX and GMFZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between GFIZX and GMFZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFIZX vs. GMFZX — Ранг доходности на риск
GFIZX
GMFZX
Сравнение GFIZX c GMFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | GMFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.71 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 12.14 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | GMFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и GMFZX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки GMFZX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и GMFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFIZX | GMFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -60.03% | +41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -8.59% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.54% | -14.13% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -24.61% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -30.18% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.76% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -9.66% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.91% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и GMFZX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 1.66%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFIZX | GMFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.30% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 8.64% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 10.86% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 13.53% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 14.41% | -9.04% |
Сравнение комиссий GFIZX и GMFZX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GMFZX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и GMFZX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности GMFZX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.54% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.11% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
Часто задаваемые вопросы
GFIZX and GMFZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMFZX has higher volatility (3.30%) compared to GFIZX (1.66%). In terms of maximum drawdown, GFIZX dropped -18.90% vs GMFZX's -60.03%.
GMFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFIZX и GMFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор