Сравнение GFIZX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.03% против 5.04% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и BERIX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
GFIZX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
GFIZX
BERIX
Сравнение GFIZX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.57 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.30 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.77 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 17.74 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.57 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.07 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и BERIX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и BERIX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -20.34% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -2.95% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -15.73% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -20.34% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.79% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.60% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.79% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и BERIX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.55% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 4.29% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 5.38% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.94% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.00% | -0.66% |