Сравнение GFIRX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIRX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIRX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.22% | 0.54% | -5.17% | -3.87% | 20.44% | 4.86% | 6.94% | 2.61% | -2.24% | 1.17% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.
GFIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.33%
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIRX и RWSIX
GFIRX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
GFIRX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
GFIRX
RWSIX
Сравнение GFIRX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIRX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.11 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.21 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.15 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 0.32 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIRX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.11 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GFIRX и RWSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIRX и RWSIX
GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFIRX и RWSIX
Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIRX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -24.90% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -9.68% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -24.90% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -16.34% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -6.72% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.46% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIRX и RWSIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIRX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 5.19% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 7.80% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 11.66% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 12.14% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 12.29% | -3.25% |