Сравнение GFIRX с QNZIX

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QNZIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GFIRX и QNZIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и QNZIX.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.