Сравнение GFIRX с GICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).
GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIRX и GICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIRX и GICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.22% | 0.54% | -5.17% | -3.87% | 20.44% | 4.86% | 6.94% | 2.61% | -2.24% | 2.56% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям GICIX по среднегодовой доходности: 2.33% против 9.23% соответственно.
GFIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.33%
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIRX и GICIX
GFIRX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GICIX в 0.87%.
Доходность на риск
GFIRX vs. GICIX — Ранг доходности на риск
GFIRX
GICIX
Сравнение GFIRX c GICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIRX | GICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.32 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.88 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.61 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 10.74 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIRX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.32 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GFIRX и GICIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIRX и GICIX
GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок GFIRX и GICIX
Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и GICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIRX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -56.71% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -13.39% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -34.53% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -43.84% | +20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -10.48% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -11.00% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.26% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIRX и GICIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIRX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 7.86% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 11.60% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 16.41% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 16.37% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 16.68% | -7.64% |