Сравнение GFI с ZVRA
GFI (Gold Fields Limited) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs -16.40%/yr for ZVRA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 27.45% против -16.40% соответственно.
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
ZVRA
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 51.86%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- -16.40%
Сравнение доходности по годам GFI и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 41.18% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
Correlation
The correlation between GFI and ZVRA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.65B
ZVRA:
$761.92M
GFI:
$5.39
ZVRA:
$2.16
GFI:
6.78
ZVRA:
5.85
GFI:
2.34
ZVRA:
5.94
GFI:
3.87
ZVRA:
3.70
GFI:
$13.98B
ZVRA:
$122.29M
GFI:
$7.34B
ZVRA:
$104.94M
GFI:
$8.04B
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
GFI
ZVRA
Сравнение GFI c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 1.41 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и ZVRA
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -99.27% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -43.47% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -43.47% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -74.01% | +17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -97.85% | +34.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -96.65% | +57.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | -86.41% | +42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 24.87% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и ZVRA
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 17.70%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 24.56% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 40.23% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 62.90% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 60.49% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 81.46% | -26.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и ZVRA
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFI and ZVRA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (24.56%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs ZVRA's -99.27%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор