PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с VOXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с VOXR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GFI in Gold, VOXR in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, GFI returned 31.29%/yr vs 21.23%/yr for VOXR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и VOXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Vox Royalty Corp (VOXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 7.93%.

GFI

1 день
-2.02%
1 месяц
-20.02%
С начала года
-15.43%
6 месяцев
-10.31%
1 год
51.45%
3 года*
36.70%
5 лет*
31.29%
10 лет*
26.67%

VOXR

1 день
1.19%
1 месяц
-14.29%
С начала года
7.93%
6 месяцев
-3.22%
1 год
52.35%
3 года*
26.39%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и VOXR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFI
Gold Fields Limited		-15.43%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%-30.70%
VOXR
Vox Royalty Corp		7.93%105.38%15.84%-9.91%-15.03%17.52%12.39%

Correlation

The correlation between GFI and VOXR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.30

Over the past year, GFI and VOXR have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$32.09B

VOXR:

$363.89M

EPS

GFI:

$5.39

VOXR:

$0.53

Коэффициент P/E

GFI:

6.66

VOXR:

9.60

Коэффициент PEG

GFI:

0.11

VOXR:

0.01

Коэффициент P/S

GFI:

2.30

VOXR:

9.84

Коэффициент P/B

GFI:

3.81

VOXR:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

VOXR:

$29.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

VOXR:

$19.72M

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

VOXR:

$25.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Vox Royalty Corp

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с PHYSVOXR с RGLDVOXR с ASMVOXR с GLBEVOXR с INOD

Доходность на риск

GFI vs. VOXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c VOXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIVOXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.98

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.53

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.91

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

5.07

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFI vs. VOXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOXR равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и VOXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIVOXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GFI и VOXR

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и VOXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIVOXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-46.36%

-41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-27.53%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-35.60%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-46.36%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.97%

-20.44%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.26%

-18.87%

-25.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

10.35%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и VOXR

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 15.34%, в то время как у Vox Royalty Corp (VOXR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIVOXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

17.24%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

40.54%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.39%

53.76%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.26%

50.01%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.86%

51.00%

+3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и VOXR

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VOXR в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.13%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
VOXR
Vox Royalty Corp		1.03%1.05%2.05%2.14%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и VOXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
5.29B
16.04M
(GFI) Общая выручка
(VOXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GFI and VOXR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOXR has higher volatility (17.24%) compared to GFI (15.34%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs VOXR's -46.36%.

VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и VOXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор