PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с 2318.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с 2318.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) and 2318.HK (Ping An Insurance) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 9.74%/yr for 2318.HK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и 2318.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Ping An Insurance (2318.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GFI торгуется в USD, в то время как 2318.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2318.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у 2318.HK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции 2318.HK по среднегодовой доходности: 27.45% против 9.74% соответственно.

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-17.25%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
47.65%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%

2318.HK

1 день
0.54%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.85%
1 год
26.49%
3 года*
9.45%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и 2318.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
2318.HK
Ping An Insurance		-9.86%49.16%40.39%-27.79%-2.46%-38.92%6.71%37.21%-14.14%112.55%

Correlation

The correlation between GFI and 2318.HK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Ping An Insurance

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с 0066.HK2318.HK с BRK-B

Доходность на риск

GFI vs. 2318.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c 2318.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Ping An Insurance (2318.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFI2318.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.87

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.41

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

2.66

+0.40

GFI vs. 2318.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2318.HK равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и 2318.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и 2318.HK

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки 2318.HK в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и 2318.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFI2318.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-78.94%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.90%

-21.86%

-22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-46.01%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-57.80%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-66.79%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-25.16%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.25%

-32.12%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

9.23%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и 2318.HK

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Ping An Insurance (2318.HK) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2318.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFI2318.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

3.57%

+14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

22.36%

+24.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.94%

28.64%

+31.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.37%

40.61%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

33.24%

+21.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и 2318.HK

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности 2318.HK в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		5.34%4.30%5.80%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%1.38%1.50%1.67%1.24%
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и 2318.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Ping An Insurance. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GFI значения в USD, 2318.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

GFI and 2318.HK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и 2318.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор