Сравнение 2318.HK с BRK-B
2318.HK (Ping An Insurance) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — 2318.HK in Insurance - Life, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, 2318.HK returned 9.65%/yr vs 13.29%/yr for BRK-B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2318.HK и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2318.HK торгуется в HKD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.65% против 13.29% соответственно.
2318.HK
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 9.65%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам 2318.HK и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | -9.39% | 49.42% | 39.67% | -27.80% | -2.29% | -38.58% | 6.19% | 36.50% | -12.57% | 114.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.26% | 11.11% | 26.43% | 15.45% | 3.49% | 29.65% | 1.91% | 10.35% | 3.23% | 22.56% |
Correlation
The correlation between 2318.HK and BRK-B is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between 2318.HK and BRK-B shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2318.HK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
2318.HK
BRK-B
Сравнение 2318.HK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2318.HK | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.03 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.07 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2318.HK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.02 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.64 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок 2318.HK и BRK-B
Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2318.HK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -54.10% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -8.87% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.88% | -13.87% | -32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.30% | -26.39% | -31.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.38% | -29.67% | -36.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.49% | -8.62% | -15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -10.63% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 4.27% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2318.HK и BRK-B
Ping An Insurance (2318.HK) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2318.HK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.04% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 10.90% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 14.38% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.55% | 17.16% | +23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 19.43% | +13.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2318.HK и BRK-B
Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | 5.37% | 4.30% | 5.79% | 7.68% | 5.55% | 4.86% | 2.44% | 2.30% | 3.16% | 1.50% | 1.67% | 1.98% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 2318.HK и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
2318.HK and BRK-B have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор