PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 2318.HK с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 2318.HK и BRK-B составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1,378.26%
754.12%
2318.HK
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2318.HK:

0.89

BRK-B:

1.49

Коэф-т Сортино

2318.HK:

1.49

BRK-B:

2.21

Коэф-т Омега

2318.HK:

1.19

BRK-B:

1.28

Коэф-т Кальмара

2318.HK:

0.58

BRK-B:

2.80

Коэф-т Мартина

2318.HK:

2.08

BRK-B:

6.67

Индекс Язвы

2318.HK:

18.49%

BRK-B:

3.51%

Дневная вол-ть

2318.HK:

43.57%

BRK-B:

15.76%

Макс. просадка

2318.HK:

-79.20%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

2318.HK:

-41.49%

BRK-B:

-3.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

2318.HK:

HK$949.42B

BRK-B:

$1.07T

EPS

2318.HK:

HK$7.14

BRK-B:

$41.27

Цена/прибыль

2318.HK:

6.94

BRK-B:

12.06

PEG коэффициент

2318.HK:

0.35

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

2318.HK:

HK$690.66B

BRK-B:

$425.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

2318.HK:

HK$441.40B

BRK-B:

$23.50B

EBITDA (12 мес.)

2318.HK:

-HK$219.77B

BRK-B:

$111.17B

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.26% против 13.07% соответственно.


2318.HK

С начала года

4.77%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

35.67%

1 год

49.67%

5 лет

-6.84%

10 лет

5.26%

BRK-B

С начала года

9.83%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

7.08%

1 год

23.24%

5 лет

19.37%

10 лет

13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2318.HK и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

2318.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 2318.HK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2318.HK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2318.HK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.001.081.38
Коэффициент Сортино 2318.HK, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.702.08
Коэффициент Омега 2318.HK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.26
Коэффициент Кальмара 2318.HK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.692.60
Коэффициент Мартина 2318.HK, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.456.08
2318.HK
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.08
1.38
2318.HK
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и BRK-B

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
2318.HK
Ping An Insurance
5.53%5.79%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%2.80%1.50%1.67%1.98%1.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и BRK-B

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -79.20%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-41.69%
-3.26%
2318.HK
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и BRK-B

Ping An Insurance (2318.HK) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
11.37%
6.36%
2318.HK
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2318.HK и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. 2318.HK значения в HKD, BRK-B значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab